期货交易

您的策略在这两个不同的“世界”里运行，得出不同的结果，是必然的。您不是在用同一策略测试两个合约，而是在用同一套逻辑，在两个遵循不同物理定律的“平行宇宙”中进行交易。

这是一个非常深刻的问题，触及了量化交易的核心。你三年回测的“归零”结果，已经用最直接的方式给出了这个问题的答案：不存在能稳定适应所有市场和所有品种的“万能”日内策略。

第一手消息的问题关键不是获取方法，而是目的目标，以及如何解读、如何使用。

从“以交易为生”到“让交易发生”

往好的说是实事求是，见路不走；往坏了说是墙头草/两面派/随波逐流/投机主义

这次文华财经和众多期货公司闹翻了，起因是穿透式监管新政。

想要不劳而获，或者想要以小博大，多少都有点违背自然规律。

被人说明“格局太小”还真有点不爽，细细想来，也是对的。

这也是要做到“别人恐惧时贪婪，别人贪婪时恐惧”的原因，毕竟大部分交易员/参与者都是战术上/小周期上的顺势，而根本看不到或不愿意去看到更宏观更长周期的战略顺势。

早先不明白什么是左侧交易/右侧交易，让人解释，估计那人也学艺不精，反正没把我弄明白，因为我一问一个波峰一个波谷， ...